天弘恒生滬深港創新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金基金產
品資料概要（更新）
編制日期：2023年07月04日
(資料圖)
送出日期：2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 天弘恒生滬深港創新藥精選50ETF 基金代碼 517380
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通證券股份有限公司
基金合同生效日 2021年07月27日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2021年08月09日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 賀雨軒 開始擔任本基金基金經理的日期 2021年08月16日
證券從業日期 2015年06月07日
其他 1、《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，本基金應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。 2、場內簡稱:創新藥滬港深ETF。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資范圍 本基金的標的指數為恒生滬深港創新藥精選50指數。 本基金以標的指數成份股、備選成份股（包括滬港通允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票及包括深港通允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票）為主要投資對象。此外，為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于少量非成份股（包括創業板、其他港股通標的股票及其他經中國證監會允許上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通
證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、港股投資策略、融資及轉融通投資策略、存托憑證投資策略。
業績比較基準 恒生滬深港創新藥精選50指數收益率。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金可投資港股通標的股票，還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注: 詳見《天弘恒生滬深港創新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》"基金
的投資"章節。
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費 投資人在申購本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
贖回費 投資人在贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
注： 場內交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率
管理費 0.50%
托管費 0.10%
其他費用 合同約定的其他費用，包括信息披露費用、會計師費、律師費、訴訟費等。
注: 本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的特有風險：
1、投資港股通股票的風險：本基金投資于法律法規規定范圍內的香港聯合交易所上市的
股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還
面臨匯率風險、香港市場風險、市場制度以及交易規則不同等境外證券市場投資所面臨的特有
風險。
2、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險：標的指數并不能完全代表整個股票市
場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。3、標的指數
波動的風險：標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資
人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，
產生風險。
4、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險：以下因素可能使基金投資組合的收益
率與標的指數的收益率發生偏離：
（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
（2）由于標的指數成份股發生送配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生
變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（3）成份股派發現金紅利、成份股增發、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標的
指數收益率，從而產生跟蹤偏離度；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖
擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費的存在，使基
金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數的
跟蹤程度；
（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的
持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成
的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，
由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5、標的指數變更的風險：盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數
的情形，本基金將變更標的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，
基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，
年化跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范
圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
7、成份股停牌的風險：標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停
牌時可能面臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
（2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響本基金二
級市場價格的折溢價水平；
（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將
按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“基金份額的申購與贖回”之“申購贖回清單的內
容與格式”相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額
上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
8、成份股退市的風險：標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機
構暫未作出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的退
市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合
進行相應調整。
9、指數編制機構停止服務的風險：本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，
未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定
自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉
換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進
行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人
將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。自指數
編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制機
構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該
期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
10、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險：盡管本基金將通過有效的套利機制使基金
份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸
多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
11、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險：上海證券交易所發布基金份額參考凈值（IOPV），
供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投
資者申購贖回的實際結算價格也可能存在差異，IOPV計算也可能出現錯誤。投資人若參考IOPV
進行投資決策可能導致損失。
12、投資者申購失敗的風險：本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現
金替代，且設置了現金替代比例上限；此外，對于場內申購贖回部分的上交所成份券，也將使
用現金替代。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無
法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
13、投資人贖回失敗的風險：基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申
購贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按
照新的最小申購贖回單位全部贖回。同時，在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內不
具備足額的符合要求的贖回對價，也可能導致出現贖回失敗
的情形。
14、基金份額贖回對價的變現風險：本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額
等。在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現后
的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。
15、退補現金替代方式的風險：本基金在申購贖回環節包括“退補現金替代”方式，該方
式不同于現有其他現金替代方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性，從而間接影
響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用“退補現金替代”證券的權重增
加，該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高水平。基金管
理人不對深交所上市的成份股申購贖回規則中“時間優先、實時申報”原則的執行效率做出任
何承諾和保證，現金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技
術系統、通訊鏈路或其他原因導致基金管理人無法遵循“時間優先、實時申報”原則對“退補
現金替代”的證券進行處理，投資者的利益可能受到影響。
16、退市風險：因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人
大會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。
17、投資資產支持證券的風險：
（1）與基礎資產相關的風險主要包括特定原始權益人破產風險、現金流預測風險等與基
礎資產相關的風險；
（2）與資產支持證券相關的風險主要包括資產支持證券信用增級措施相關風險、資產支
持證券的利率風險、資產支持證券的流動性風險、評級風險等與資產支持證券相關的風險；
（3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發生不可抗力事件的風險、技術風險和操
作風險。
18、基金參與融資與轉融通證券出借業務的風險：本基金可根據法律法規和基金合同的約
定參與融資及轉融通證券出借業務，可能存在如下特有風險：
（1）流動性風險：本基金面臨大額贖回時可能因轉融通證券出借的原因，發生無法及時
變現并支付贖回款項的風險；
（2）信用風險：轉融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權
益補償及相關費用的風險；
（3）市場風險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
19、第三方機構服務的風險：本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，
由此影響對投資人申購贖回服務的風險；
（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、組合證券
及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險
還可能來自于證券交易所及其他代理機構；
（3）證券/期貨交易所、登記機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或投
資人利益受損的風險。
20、存托憑證投資風險：本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎
證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
此外，本基金產品仍存在市場風險、基金管理風險、流動性風險、本基金法律文件風險收
益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘恒生滬深港創新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
《天弘恒生滬深港創新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金托管協議》
《天弘恒生滬深港創新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
● 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
● 基金份額凈值
● 基金銷售機構及聯系方式
● 其他重要資料
標簽：
